Соотношение риск / прибыль
1 : 2 и выше
Минимально приемлемый RR — 1:1.5. Профессионалы целятся в 1:2 — 1:3.
При RR 1:2 достаточно побеждать лишь в 34% сделок, чтобы стратегия была прибыльной.
RR ниже 1:1 требует нереалистичного винрейта только для выхода в ноль.
< 1:1.5опасно
1:1.5–2допустимо
1:2+норма
Риск на одну сделку
1–2% от депозита
Золотое правило риск-менеджмента. При серии из 10 убытков подряд
вы теряете не более 18% счёта и сохраняете устойчивость.
Риск 3–5% допустим при проверенной системе. Выше 5% — высокий риск слива.
1–2%норма
3–5%повышенный
> 5%агрессивно
Процент прибыльных сделок
45–60% винрейт
При RR 1:2 для безубыточности нужно лишь 34% победных сделок.
Реалистичный стабильный винрейт профессионалов — 45–60%.
Показатель выше 70% при высоком RR чаще говорит о малой выборке, чем о мастерстве.
< 35%проверьте RR
35–45%приемлемо
45–60%норма
Количество сделок в месяц
15–40 сделок
Swing-трейдинг — 10–20 в месяц, интрадей — 20–40.
Меньше 10 сделок — статистика ненадёжна, оценить систему невозможно.
Больше 60 — риск овертрейдинга, снижение качества входов и рост комиссий.
< 10мало данных
10–15swing
15–40норма
> 60овертрейдинг